Dissertationen am Institut für Stochastik


Acuña Espinoza, E.
Enhancing hydrological rainfall-runoff simulation using machine learning methods. Dissertation
2025, Juli 3. Karlsruher Institut für Technologie (KIT). doi:10.5445/IR/1000182751
Hofmann, S.
Entwicklung von computergestützten Lehr- und Lernmaterialien für einen realitätsbezogenen Mathematikunterricht zum Kontext Sprachverarbeitung. Dissertation
2025, Juni 5. Karlsruher Institut für Technologie (KIT). doi:10.5445/IR/1000182142
Steffen, M. F.
Multivariate estimation in nonparametric models: Stochastic neural networks and Lévy processes. Dissertation
2025, Februar 4. Karlsruher Institut für Technologie (KIT). doi:10.5445/IR/1000178639
Pabst, D.
Das Random Connection Model für höherdimensionale Simplizialkomplexe. Dissertation
2024, September 20. Karlsruher Institut für Technologie (KIT). doi:10.5445/IR/1000174386
Schenk, L. H.
Graphical Models for Multivariate Stationary Processes in Continuous Time. Dissertation
2024, September 18. doi:10.5445/IR/1000174270
Walz, E.-M.
Statistical methods for probabilistic forecasts of real-valued outcomes. Dissertation
2024, April 19. Karlsruher Institut für Technologie (KIT). doi:10.5445/IR/1000170069
Göll, T. I.
Expected Utility Maximization for Competitive Agents. Dissertation
2024, Februar 1. Karlsruher Institut für Technologie (KIT). doi:10.5445/IR/1000167954
Schulz, B.
Statistical Postprocessing of Numerical Weather Prediction Forecasts using Machine Learning. Dissertation
2023, Mai 25. Karlsruher Institut für Technologie (KIT). doi:10.5445/IR/1000158905
Stammer, P.
Uncertainty quantification and numerical methods in charged particle radiation therapy. Dissertation
2023, Mai 4. Karlsruher Institut für Technologie (KIT). doi:10.5445/IR/1000158316
Resin, J.
Model Diagnostics meets Forecast Evaluation: Goodness-of-Fit, Calibration, and Related Topics. Dissertation
2023, April 20. Karlsruher Institut für Technologie (KIT). doi:10.5445/IR/1000157953
Hattebuhr, M.
Methodisch-didaktische Entwicklung und Evaluation von interaktiven Lehr- und Lernmaterialien zur Mathematik im Bereich der Klimaforschung. Dissertation
2022, Oktober 21. Karlsruher Institut für Technologie (KIT). doi:10.5445/IR/1000151547
Betsch, S.
A point process theoretic study of Gibbs measures in abstract state spaces. Dissertation
2022, September 1. Karlsruher Institut für Technologie (KIT). doi:10.5445/IR/1000150234
Eberl, A.
Quantification of Location, Dispersion, Skewness and Kurtosis. Dissertation
2022, Juli 22. Karlsruher Institut für Technologie (KIT). doi:10.5445/IR/1000148810
Mayer, C. C.
Whittle estimation and the functional integrated periodogram for MCARMA processes. Dissertation
2021, September 15. Karlsruher Institut für Technologie (KIT). doi:10.5445/IR/1000137361
Herold, F.
Random mosaics in hyperbolic space. Dissertation
2021, März 3. Karlsruher Institut für Technologie (KIT). doi:10.5445/IR/1000129986
Glauner, A. H.
Robust and Risk-Sensitive Markov Decision Processes with Applications to Dynamic Optimal Reinsurance. Dissertation
2020, November 17. Karlsruher Institut für Technologie (KIT). doi:10.5445/IR/1000126170
Otto, M.
Extremale Eigenschaften zufälliger Mosaike und Graphen. Dissertation
2020, Juni 17. Karlsruher Institut für Technologie (KIT). doi:10.5445/IR/1000120239
Schilling, J.
Untersuchungen zur Asymptotik und zum Erwartungswert im verallgemeinerten Coupon-Collector-Problem. Dissertation
2020, März 19. Karlsruher Institut für Technologie (KIT). doi:10.5445/IR/1000117773
Leimcke, G.
Bayesian Optimal Investment and Reinsurance to Maximize Exponential Utility of Terminal Wealth. Dissertation
2020, März 12. Karlsruher Institut für Technologie (KIT). doi:10.5445/IR/1000117654
Nestmann, F.
Zentrale Grenzwertsätze im Random Connection Model. Dissertation
2019. Karlsruher Institut für Technologie (KIT). doi:10.5445/IR/1000093879
Vogel, P.
Assessing Predictive Performance: From Precipitation Forecasts over the Tropics to Receiver Operating Characteristic Curves and Back. Dissertation
2019. Karlsruher Institut für Technologie (KIT). doi:10.5445/IR/1000091649
Schmithals, D. M.
Contributions to model-independent finance via martingale optimal transport. Dissertation
2019. Karlsruher Institut für Technologie (KIT). doi:10.5445/IR/1000090147
Müller, D.
Central Limit Theorems for Geometric Functionals of Gaussian Excursion Sets. Dissertation
2018. Karlsruher Institut für Technologie (KIT). doi:10.5445/IR/1000085032
Weis, J. A.
Tensorial Curvature Measures in Integral Geometry. Dissertation
2017. Karlsruher Institut für Technologie (KIT). doi:10.5445/IR/1000071928
Schrempp, M.
Limit laws for the diameter of a set of random points from a distribution supported by a smoothly bounded set. Dissertation
2017. Karlsruher Institut für Technologie (KIT). doi:10.5445/IR/1000071482
Lange, D. K.
Cost optimal control of Piecewise Deterministic Markov Processes under partial observation. Dissertation
2017. Karlsruher Institut für Technologie (KIT). doi:10.5445/IR/1000069448
Weber, S. M.
Change-Point Procedures for Multivariate Dependent Data. Dissertation
2017. Karlsruher Institut für Technologie (KIT). doi:10.5445/IR/1000068981
Grether, S. U.
Turnpike-Aussagen in der Portfolio-Optimierung. Dissertation
2016. Karlsruher Institut für Technologie (KIT). doi:10.5445/IR/1000064240
Jordan, A.
Facets of forecast evaluation. Dissertation
2016. Karlsruher Institut für Technologie (KIT). doi:10.5445/IR/1000063629
Gieringer, F. M.
Konzentrationsungleichungen für Poisson- und Binomialfunktionale in der Stochastischen Geometrie. Dissertation
2016. Karlsruher Institut für Technologie (KIT). doi:10.5445/IR/1000058655
Scholz, M.
Estimation of Cointegrated Multivariate Continuous-Time Autoregressive Moving Average Processes. Dissertation
2016. Karlsruher Institut für Technologie (KIT). doi:10.5445/IR/1000058237
Kimmig, S. F. W.
Statistical Inference for MCARMA Processes. Dissertation
2016. Karlsruher Institut für Technologie (KIT). doi:10.5445/IR/1000058197
Popp, A.
Risk-Sensitive Stopping Problems for Continuous-Time Markov Chains. Dissertation
2016. Karlsruher Institut für Technologie (KIT). doi:10.5445/IR/1000057843
Lerch, S.
Probabilistic forecasting and comparative model assessment, with focus on extreme events. Dissertation
2016. Karlsruher Institut für Technologie (KIT). doi:10.5445/IR/1000055628
Reichenbacher, A.
Random tessellations: Stereological formulae in Euclidean space and Kendall’s Problem in spherical space. Dissertation
2016. Karlsruher Institut für Technologie (KIT). doi:10.5445/IR/1000055627
Ziesche, S.
Perkolation auf zufälligen Mosaiken und im Boole’schen Modell. Dissertation
2016. Karlsruher Institut für Technologie (KIT). doi:10.5445/IR/1000055138
Hemri, S.
Probabilistic Forecasting Based on Hydrometeorological Ensembles. Dissertation
2016. Karlsruher Institut für Technologie (KIT). doi:10.5445/IR/1000054702
Ziebarth, I.
Lokales Verhalten konvexer Körper und Approximation. Dissertation
2015. Karlsruher Institut für Technologie (KIT). doi:10.5445/IR/1000045648
Hörrmann, J.
The method of densities for non-isotropic Boolean models. Dissertation
2015. KIT Scientific Publishing. doi:10.5445/KSP/1000045101
Hörrmann, J.
The method of densities for non-isotropic Boolean models. Dissertation
2014. Karlsruher Institut für Technologie (KIT). doi:10.5445/IR/1000044777
Ochsenreither, E. M.
Geometrische Kenngrößen und zentrale Grenzwertsätze stetiger Perkolationsmodelle. Dissertation
2014. Karlsruher Institut für Technologie (KIT). doi:10.5445/IR/1000042104
Riess, V. S. C.
Gasspeicherbewertung: Strukturelle Analyse und Algorithmen. Dissertation
2014. Karlsruher Institut für Technologie (KIT). doi:10.5445/IR/1000041239
Lindner, F.
The moving Fourier transformation of locally stationary processes with application to bootstrap procedures. Dissertation
2014. Karlsruher Institut für Technologie (KIT). doi:10.5445/IR/1000040805
Joos, D.
Interbank Lending in a Generalized Walras Equilibrium. Dissertation
2013. Karlsruher Institut für Technologie (KIT). doi:10.5445/IR/1000037165
Muhsal, B. C. S.
Change-Point Methods for Multivariate Autoregressive Models and Multiple Structural Breaks in the Mean. Dissertation
2013. Karlsruher Institut für Technologie (KIT). doi:10.5445/IR/1000035536
Li, Z.
Optimal Portfolios in Wishart Models and Effects of Discrete Rebalancing on Portfolio Distribution and Strategy Selection. Dissertation
2012. Karlsruher Institut für Technologie (KIT). doi:10.5445/IR/1000034158
Urban, S. P.
Compensation, Incentives and Risk-Taking in Principal-Agent Models. Dissertation
2012. Karlsruher Institut für Technologie (KIT). doi:10.5445/IR/1000033894
Ebert, S.
Stochastische Modellierung einer Klasse wachstumsmaximaler Keim-Korn-Modelle. Dissertation
2012. Karlsruher Institut für Technologie (KIT). doi:10.5445/IR/1000027218
Gentner, D. S.
Palm theory, mass transports and ergodic theory for group-stationary processes. Dissertation
2011. KIT Scientific Publishing. doi:10.5445/KSP/1000022561
Gentner, D. S.
Palm Theory, Mass Transports and Ergodic Theory for Group-Stationary Processes. Dissertation
2011. Karlsruher Institut für Technologie (KIT). doi:10.5445/IR/1000022449
Ott, J. T.
A Markov Decision Model for a Surveillance Application and Risk-Sensitive Markov Decision Processes. Dissertation
2010. Karlsruher Institut für Technologie (KIT). doi:10.5445/IR/1000020835
Lao, W.
Some weak limit laws for the diameter of random point sets in bounded regions. Dissertation
2010. KIT Scientific Publishing. doi:10.5445/KSP/1000019800
Pfeiffer, R.
State price density models for the term structure of interest rates: Applications to insurance and expansions to the stock market and macroeconomic variables. Dissertation
2010. Karlsruher Institut für Technologie (KIT). doi:10.5445/IR/1000019585
Ebner, B.
Zur Asymptotik eines mit quadratischen Abhängigkeiten operierenden Tests auf multivariate Normalverteilung. Dissertation
2010. KIT Scientific Publishing. doi:10.5445/KSP/1000019399
Kampf, J.
Das Parallelvolumen und abgeleitete Funktionale. Dissertation
2009. Universität Karlsruhe (TH). doi:10.5445/IR/1000013156
Blatter, A.
Optimal control and dependence modeling of portfolios with Lévy dynamics. Dissertation
2009. Universität Karlsruhe (TH). doi:10.5445/IR/1000010459
Mundt, A. P.
Dynamic risk management with Markov decision processes. Dissertation
2008. Universitätsverlag Karlsruhe. doi:10.5445/KSP/1000007337
Mundt, A. P.
Dynamic risk management with Markov decision processes. Dissertation
2007. Universität Karlsruhe (TH). doi:10.5445/IR/1000007340
Baumstark, V.
Stoppmengen und Palmsche Maße für Poissonsche Modelle der Stochastischen Geometrie. Dissertation
2007. Universität Karlsruhe (TH). doi:10.5445/IR/1000007116
Baumstark, V.
Stoppmengen und Palmsche Maße für Poissonsche Modelle der Stochastischen Geometrie. Dissertation
2007. Universitätsverlag Karlsruhe. doi:10.5445/KSP/1000007097
Somayasa, W.
Model-Checks Based on Least Squares Residual Partial Sums Processes. Dissertation
2007. Universität Karlsruhe (TH). doi:10.5445/IR/1000006989
Lautensack, C.
Random Laguerre Tessellations. Dissertation
2007. Verlag Lautensack. doi:10.5445/IR/1000006484
Heveling, M.
Bijective point maps, point-stationarity and characterization of Palm measures. Dissertation
2006. Universitätsverlag Karlsruhe. doi:10.5445/KSP/1000004284
Ender, P.
Ein Anpassungstest für Kopulafunktionen. Dissertation
2005. Universität Karlsruhe (TH). doi:10.5445/IR/1000003403
Hug, D.
Geometrische Masse in der affinen Konvexgeometrie. Dissertation
1994. Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau