Dissertationen am Institut für Stochastik


Borodavka, J. I.
Limit Theorems for Stochastic Differential Equations and Their Applications to Statistical Inference under Multiscale Observations. Dissertation
2026, August 13. Karlsruher Institut für Technologie (KIT). doi:10.5445/IR/1000196151
Butsch, L.
Dimension Reduction of High-Dimensional Extremes using Information Criteria. Dissertation
2026, April 1. Karlsruher Institut für Technologie (KIT). doi:10.5445/IR/1000191825
Höfer, S.
Continuous-Time Mean-Field Markov Decision Models. Dissertation
2026, März 19. Karlsruher Institut für Technologie (KIT). doi:10.5445/IR/1000191425
Kunkel, L. M.
Statistical Guarantees for Generative Models as Distribution Estimators. Dissertation
2025, Dezember 18. Karlsruher Institut für Technologie (KIT). doi:10.5445/IR/1000188527
Acuña Espinoza, E.
Enhancing hydrological rainfall-runoff simulation using machine learning methods. Dissertation
2025, Juli 3. Karlsruher Institut für Technologie (KIT). doi:10.5445/IR/1000182751
Hofmann, S.
Entwicklung von computergestützten Lehr- und Lernmaterialien für einen realitätsbezogenen Mathematikunterricht zum Kontext Sprachverarbeitung. Dissertation
2025, Juni 5. Karlsruher Institut für Technologie (KIT). doi:10.5445/IR/1000182142
Steffen, M. F.
Multivariate estimation in nonparametric models: Stochastic neural networks and Lévy processes. Dissertation
2025, Februar 4. Karlsruher Institut für Technologie (KIT). doi:10.5445/IR/1000178639
Pabst, D.
Das Random Connection Model für höherdimensionale Simplizialkomplexe. Dissertation
2024, September 20. Karlsruher Institut für Technologie (KIT). doi:10.5445/IR/1000174386
Schenk, L. H.
Graphical Models for Multivariate Stationary Processes in Continuous Time. Dissertation
2024, September 18. doi:10.5445/IR/1000174270
Walz, E.-M.
Statistical methods for probabilistic forecasts of real-valued outcomes. Dissertation
2024, April 19. Karlsruher Institut für Technologie (KIT). doi:10.5445/IR/1000170069
Göll, T. I.
Expected Utility Maximization for Competitive Agents. Dissertation
2024, Februar 1. Karlsruher Institut für Technologie (KIT). doi:10.5445/IR/1000167954
Schulz, B.
Statistical Postprocessing of Numerical Weather Prediction Forecasts using Machine Learning. Dissertation
2023, Mai 25. Karlsruher Institut für Technologie (KIT). doi:10.5445/IR/1000158905
Stammer, P.
Uncertainty quantification and numerical methods in charged particle radiation therapy. Dissertation
2023, Mai 4. Karlsruher Institut für Technologie (KIT). doi:10.5445/IR/1000158316
Resin, J.
Model Diagnostics meets Forecast Evaluation: Goodness-of-Fit, Calibration, and Related Topics. Dissertation
2023, April 20. Karlsruher Institut für Technologie (KIT). doi:10.5445/IR/1000157953
Hattebuhr, M.
Methodisch-didaktische Entwicklung und Evaluation von interaktiven Lehr- und Lernmaterialien zur Mathematik im Bereich der Klimaforschung. Dissertation
2022, Oktober 21. Karlsruher Institut für Technologie (KIT). doi:10.5445/IR/1000151547
Betsch, S.
A point process theoretic study of Gibbs measures in abstract state spaces. Dissertation
2022, September 1. Karlsruher Institut für Technologie (KIT). doi:10.5445/IR/1000150234
Eberl, A.
Quantification of Location, Dispersion, Skewness and Kurtosis. Dissertation
2022, Juli 22. Karlsruher Institut für Technologie (KIT). doi:10.5445/IR/1000148810
Mayer, C. C.
Whittle estimation and the functional integrated periodogram for MCARMA processes. Dissertation
2021, September 15. Karlsruher Institut für Technologie (KIT). doi:10.5445/IR/1000137361
Herold, F.
Random mosaics in hyperbolic space. Dissertation
2021, März 3. Karlsruher Institut für Technologie (KIT). doi:10.5445/IR/1000129986
Glauner, A. H.
Robust and Risk-Sensitive Markov Decision Processes with Applications to Dynamic Optimal Reinsurance. Dissertation
2020, November 17. Karlsruher Institut für Technologie (KIT). doi:10.5445/IR/1000126170
Otto, M.
Extremale Eigenschaften zufälliger Mosaike und Graphen. Dissertation
2020, Juni 17. Karlsruher Institut für Technologie (KIT). doi:10.5445/IR/1000120239
Schilling, J.
Untersuchungen zur Asymptotik und zum Erwartungswert im verallgemeinerten Coupon-Collector-Problem. Dissertation
2020, März 19. Karlsruher Institut für Technologie (KIT). doi:10.5445/IR/1000117773
Leimcke, G.
Bayesian Optimal Investment and Reinsurance to Maximize Exponential Utility of Terminal Wealth. Dissertation
2020, März 12. Karlsruher Institut für Technologie (KIT). doi:10.5445/IR/1000117654
Nestmann, F.
Zentrale Grenzwertsätze im Random Connection Model. Dissertation
2019. Karlsruher Institut für Technologie (KIT). doi:10.5445/IR/1000093879
Vogel, P.
Assessing Predictive Performance: From Precipitation Forecasts over the Tropics to Receiver Operating Characteristic Curves and Back. Dissertation
2019. Karlsruher Institut für Technologie (KIT). doi:10.5445/IR/1000091649
Schmithals, D. M.
Contributions to model-independent finance via martingale optimal transport. Dissertation
2019. Karlsruher Institut für Technologie (KIT). doi:10.5445/IR/1000090147
Müller, D.
Central Limit Theorems for Geometric Functionals of Gaussian Excursion Sets. Dissertation
2018. Karlsruher Institut für Technologie (KIT). doi:10.5445/IR/1000085032
Weis, J. A.
Tensorial Curvature Measures in Integral Geometry. Dissertation
2017. Karlsruher Institut für Technologie (KIT). doi:10.5445/IR/1000071928
Schrempp, M.
Limit laws for the diameter of a set of random points from a distribution supported by a smoothly bounded set. Dissertation
2017. Karlsruher Institut für Technologie (KIT). doi:10.5445/IR/1000071482
Lange, D. K.
Cost optimal control of Piecewise Deterministic Markov Processes under partial observation. Dissertation
2017. Karlsruher Institut für Technologie (KIT). doi:10.5445/IR/1000069448
Weber, S. M.
Change-Point Procedures for Multivariate Dependent Data. Dissertation
2017. Karlsruher Institut für Technologie (KIT). doi:10.5445/IR/1000068981
Grether, S. U.
Turnpike-Aussagen in der Portfolio-Optimierung. Dissertation
2016. Karlsruher Institut für Technologie (KIT). doi:10.5445/IR/1000064240
Jordan, A.
Facets of forecast evaluation. Dissertation
2016. Karlsruher Institut für Technologie (KIT). doi:10.5445/IR/1000063629
Gieringer, F. M.
Konzentrationsungleichungen für Poisson- und Binomialfunktionale in der Stochastischen Geometrie. Dissertation
2016. Karlsruher Institut für Technologie (KIT). doi:10.5445/IR/1000058655
Scholz, M.
Estimation of Cointegrated Multivariate Continuous-Time Autoregressive Moving Average Processes. Dissertation
2016. Karlsruher Institut für Technologie (KIT). doi:10.5445/IR/1000058237
Kimmig, S. F. W.
Statistical Inference for MCARMA Processes. Dissertation
2016. Karlsruher Institut für Technologie (KIT). doi:10.5445/IR/1000058197
Popp, A.
Risk-Sensitive Stopping Problems for Continuous-Time Markov Chains. Dissertation
2016. Karlsruher Institut für Technologie (KIT). doi:10.5445/IR/1000057843
Lerch, S.
Probabilistic forecasting and comparative model assessment, with focus on extreme events. Dissertation
2016. Karlsruher Institut für Technologie (KIT). doi:10.5445/IR/1000055628
Reichenbacher, A.
Random tessellations: Stereological formulae in Euclidean space and Kendall’s Problem in spherical space. Dissertation
2016. Karlsruher Institut für Technologie (KIT). doi:10.5445/IR/1000055627
Ziesche, S.
Perkolation auf zufälligen Mosaiken und im Boole’schen Modell. Dissertation
2016. Karlsruher Institut für Technologie (KIT). doi:10.5445/IR/1000055138
Hemri, S.
Probabilistic Forecasting Based on Hydrometeorological Ensembles. Dissertation
2016. Karlsruher Institut für Technologie (KIT). doi:10.5445/IR/1000054702
Ziebarth, I.
Lokales Verhalten konvexer Körper und Approximation. Dissertation
2015. Karlsruher Institut für Technologie (KIT). doi:10.5445/IR/1000045648
Hörrmann, J.
The method of densities for non-isotropic Boolean models. Dissertation
2014. Karlsruher Institut für Technologie (KIT). doi:10.5445/IR/1000044777
Ochsenreither, E. M.
Geometrische Kenngrößen und zentrale Grenzwertsätze stetiger Perkolationsmodelle. Dissertation
2014. Karlsruher Institut für Technologie (KIT). doi:10.5445/IR/1000042104
Riess, V. S. C.
Gasspeicherbewertung: Strukturelle Analyse und Algorithmen. Dissertation
2014. Karlsruher Institut für Technologie (KIT). doi:10.5445/IR/1000041239
Lindner, F.
The moving Fourier transformation of locally stationary processes with application to bootstrap procedures. Dissertation
2014. Karlsruher Institut für Technologie (KIT). doi:10.5445/IR/1000040805
Joos, D.
Interbank Lending in a Generalized Walras Equilibrium. Dissertation
2013. Karlsruher Institut für Technologie (KIT). doi:10.5445/IR/1000037165
Muhsal, B. C. S.
Change-Point Methods for Multivariate Autoregressive Models and Multiple Structural Breaks in the Mean. Dissertation
2013. Karlsruher Institut für Technologie (KIT). doi:10.5445/IR/1000035536
Li, Z.
Optimal Portfolios in Wishart Models and Effects of Discrete Rebalancing on Portfolio Distribution and Strategy Selection. Dissertation
2012. Karlsruher Institut für Technologie (KIT). doi:10.5445/IR/1000034158
Urban, S. P.
Compensation, Incentives and Risk-Taking in Principal-Agent Models. Dissertation
2012. Karlsruher Institut für Technologie (KIT). doi:10.5445/IR/1000033894
Ebert, S.
Stochastische Modellierung einer Klasse wachstumsmaximaler Keim-Korn-Modelle. Dissertation
2012. Karlsruher Institut für Technologie (KIT). doi:10.5445/IR/1000027218
Gentner, D. S.
Palm Theory, Mass Transports and Ergodic Theory for Group-Stationary Processes. Dissertation
2011. Karlsruher Institut für Technologie (KIT). doi:10.5445/IR/1000022449
Ott, J. T.
A Markov Decision Model for a Surveillance Application and Risk-Sensitive Markov Decision Processes. Dissertation
2010. Karlsruher Institut für Technologie (KIT). doi:10.5445/IR/1000020835
Lao, W.
Some weak limit laws for the diameter of random point sets in bounded regions. Dissertation
2010. KIT Scientific Publishing. doi:10.5445/KSP/1000019800
Pfeiffer, R.
State price density models for the term structure of interest rates: Applications to insurance and expansions to the stock market and macroeconomic variables. Dissertation
2010. Karlsruher Institut für Technologie (KIT). doi:10.5445/IR/1000019585
Ebner, B.
Zur Asymptotik eines mit quadratischen Abhängigkeiten operierenden Tests auf multivariate Normalverteilung. Dissertation
2010. KIT Scientific Publishing. doi:10.5445/KSP/1000019399
Kampf, J.
Das Parallelvolumen und abgeleitete Funktionale. Dissertation
2009. Universität Karlsruhe (TH). doi:10.5445/IR/1000013156
Blatter, A.
Optimal control and dependence modeling of portfolios with Lévy dynamics. Dissertation
2009. Universität Karlsruhe (TH). doi:10.5445/IR/1000010459
Mundt, A. P.
Dynamic risk management with Markov decision processes. Dissertation
2008. Universitätsverlag Karlsruhe. doi:10.5445/KSP/1000007337
Mundt, A. P.
Dynamic risk management with Markov decision processes. Dissertation
2007. Universität Karlsruhe (TH). doi:10.5445/IR/1000007340
Baumstark, V.
Stoppmengen und Palmsche Maße für Poissonsche Modelle der Stochastischen Geometrie. Dissertation
2007. Universität Karlsruhe (TH). doi:10.5445/IR/1000007116
Baumstark, V.
Stoppmengen und Palmsche Maße für Poissonsche Modelle der Stochastischen Geometrie. Dissertation
2007. Universitätsverlag Karlsruhe. doi:10.5445/KSP/1000007097
Somayasa, W.
Model-Checks Based on Least Squares Residual Partial Sums Processes. Dissertation
2007. Universität Karlsruhe (TH). doi:10.5445/IR/1000006989
Lautensack, C.
Random Laguerre Tessellations. Dissertation
2007. Verlag Lautensack. doi:10.5445/IR/1000006484
Heveling, M.
Bijective point maps, point-stationarity and characterization of Palm measures. Dissertation
2006. Universitätsverlag Karlsruhe. doi:10.5445/KSP/1000004284
Ender, P.
Ein Anpassungstest für Kopulafunktionen. Dissertation
2005. Universität Karlsruhe (TH). doi:10.5445/IR/1000003403