Preprints
-
Fasen-Hartmann, V.; Schenk, L.
Mixed orthogonality graphs for continuous-time stationary processes
2023. doi:10.48550/arXiv.2308.08890
Publikationen
-
Fasen-Hartmann, V.; Schenk, L.
Partial correlation graphs for continuous-parameter time series
2025. Metrika, 88 (6), 1425–1460. doi:10.1007/s00184-025-00992-6 -
Das, B.; Fasen-Hartmann, V.
Measuring risk contagion in financial networks with CoVaR
2025. Finance and Stochastics, 29 (3), 707–755. doi:10.1007/s00780-025-00564-6 -
Fasen-Hartmann, V.; Schenk, L.
Mixed orthogonality graphs for continuous‐time state space models and orthogonal projections
2025. Journal of Time Series Analysis, 46 (4), 692–726. doi:10.1111/jtsa.12787 -
Fasen-Hartmann, V.; Schenk, L.
Mixed orthogonality graphs for continuous-time stationary processes
2025. Stochastic Processes and their Applications, 179, 104501. doi:10.1016/j.spa.2024.104501 -
Das, B.; Fasen-Hartmann, V.
On heavy-tailed risks under Gaussian copula: The effects of marginal transformation
2024. Journal of Multivariate Analysis, 202, Artkl.Nr.: 105310. doi:10.1016/j.jmva.2024.105310 -
Fasen-Hartmann, V.; Mayer, C.
Whittle estimation for continuous-time stationary state space models with finite second moments
2022. Annals of the Institute of Statistical Mathematics, 74, 233–270. doi:10.1007/s10463-021-00802-6 -
Das, B.; Fasen-Hartmann, V.; Klüppelberg, C.
Tail probabilities of random linear functions of regularly varying random vectors
2022. Extremes, 25 (4), 721–758. doi:10.1007/s10687-021-00432-4 -
Das, B.; Fasen-Hartmann, V.
Conditional excess risk measures and multivariate regular variation
2019. Statistics & risk modeling, 36 (1-4), 1–23. doi:10.1515/strm-2018-0030 -
Das, B.; Fasen-Hartmann, V.
Risk contagion under regular variation and asymptotic tail independence
2018. Journal of multivariate analysis, 165, 194–215. doi:10.1016/j.jmva.2017.12.004 -
Fasen, V.
Dependence Estimation for High-frequency Sampled Multivariate CARMA Models
2016. Scandinavian journal of statistics, 43 (1), 292–320. doi:10.1111/sjos.12180 -
Fasen, V.; Roy, P.
Stable random fields, point processes and large deviations
2016. Stochastic Processes and their Applications, 126 (3), 832–856. doi:10.1016/j.spa.2015.09.020 -
Fasen, V.; Klüppelberg, C.; Menzel, A.
Quantifying Extreme Risks
2014. Risk - A Multidisciplinary Introduction. Ed.: C. Klüppelberg, 151–181, Springer. doi:10.1007/978-3-319-04486-6_6 -
Fasen, V.
Statistical Inference of Spectral Estimation for Continuous-time MA Processes with Finite Second Moments
2013. Mathematical Methods of Statistics, 22 (4), 283–309. doi:10.3103/S1066530713040029 -
Fasen, V.
Statistical estimation of multivariate Ornstein-Uhlenbeck processes and applications to co-integration
2013. Journal of Econometrics, 172 (2), 325–337. doi:10.1016/j.jeconom.2012.08.019 -
Fasen, V.
Time series regression on integrated continuous-time processes with heavy and light tails
2013. Econometric theory, 29 (1), 28–67. doi:10.1017/S026646661200217 -
Fasen, V.; Fuchs, F.
On the limit behavior of the periodogram of high-frequency sampled stable CARMA processes
2013. Stochastic Processes and their Applications, 123 (1), 229–273. doi:10.1016/j.spa.2012.08.003 -
Fasen, V.; Fuchs, F.
Spectral estimates for high-frequency sampled continuous-time autoregressive moving average processes
2013. Journal of time series analysis, 34 (5), 532–551. doi:10.1111/jtsa.12029 -
Das, B.; Embrechts, P.; Fasen, V.
Four theorems and a financial crisis
2013. International Journal of Approximate Reasoning, 54 (6), 701–716. doi:10.1016/j.ijar.2012.06.007 -
Fasen, V.; Svejda, A.
Time consistency of multi-period distortion measures
2012. Statistics & risk modeling, 29 (2), 133–153. doi:10.1524/strm.2012.1115 -
Fasen, V.; Klüppelberg, C.
Modellieren und Quantifizieren von extremen Risiken
2011. Facettenreiche Mathematik - Einblicke in die moderne mathematische Forschung für alle, die mehr von Mathematik verstehen wollen. Hrsg.: K. Wendland, 67–88, Vieweg Verlag. doi:10.1007/978-3-8348-8173-1_4 -
Fasen, V.
Asymptotic results for sample autocovariance functions and extremes of integrated generalized Ornstein–Uhlenbeck processes
2010. Bernoulli, 16 (1), 51–79. doi:10.3150/08-BEJ174 -
Fasen, V.; Klüppelberg, C.; Schlather, M.
High-level dependence in time series models
2010. Extremes, 13 (1), 1–33. doi:10.1007/s10687-009-0084-8 -
Fasen, V.
Modeling network traffic by a cluster Poisson input process with heavy and light-tailed file sizes
2010. Queueing Systems, 66 (4), 313–350. doi:10.1007/s11134-010-9196-8 -
Fasen, V.; Klüppelberg, C.
Large Insurance Losses Distributions
2009. Encyclopedia of Quantitative Risk Analysis and Assessment. Ed.: E.L. Melnick, 961–968, John Wiley and Sons -
Fasen, V.
Extremes of Continuous-Time Processes
2009. Handbook of Financial Time Series. Ed.: T. Mikosch, 653–667, Springer-Verlag. doi:10.1007/978-3-540-71297-8_28 -
Fasen, V.
Extremes of Levy driven mixed MA processes with convolution equivalent distributions
2009. Extremes, 12 (3), 265–296. doi:10.1007/s10687-008-0079-x -
Asmussen, S.; Fasen, V.; Klüppelberg, C.
Heavy Tails in Insurance
2009. Encyclopedia of Quantitative Finance. Ed.: R. Cont, 873–875, John Wiley and Sons. doi:10.1002/9780470061602.eqf21008 -
Brachner, C.; Fasen, V.; Lindner, A.
Extremes of autoregressive threshold processes
2009. Advances in Applied Probability, 41 (2), 428–451. doi:10.1239/aap/1246886618 -
Fasen, V.; Samorodnitsky, G.
A fluid cluster Poisson input process can look like a fractional Brownian motion even in the slow growth aggregation regime
2009. Advances in Applied Probability, 41 (2), 393–427. doi:10.1239/aap/1246886617 -
Fasen, V.; Klüppelberg, C.
Extremes of supOU Processes
2007. Stochastic Analysis and Applications - The Abel Symposium 2005. Ed.: F. Espen Benth, 339–359, Springer-Verlag. doi:10.1007/978-3-540-70847-6_14 -
Fasen, V.; Klüppelberg, C.; Lindner, A.
Extremal behavior of stochastic volatility models
2006. Stochastic Finance. Ed.: A.N. Shiryaev, 107–155, Springer US. doi:10.1007/0-387-28359-5_4 -
Fasen, V.
Extremes of subexponential Levy driven moving average processes
2006. Stochastic Processes and their Applications, 116 (7), 1066–1087. doi:10.1016/j.spa.2006.01.001 -
Fasen, V.
Extremes of regularly varying Levy-driven mixed moving average processes
2005. Advances in Applied Probability, 37 (4), 993–1014. doi:10.1239/aap/1134587750
Kurzlebenslauf
Akademische Laufbahn
| seit Okt 2012: | Professor (W3), Karlsruher Institut für Technologie |
| Aug 2016 – Aug 2017 und Okt 2018 – Okt 2019 Elternzeit | |
| März 2011 - Sep 2012: | Postdoktorandin, ETH Zürich (Schweiz), RiskLab |
| Sep 2007 – Feb 2011: | Akademische Rätin/wissenschaftliche Mitarbeiterin, TU München |
| Juni 2007 – Aug 2007: | Postdoktorandin, Université Pierre et Marie Curie (Frankreich), |
| Laboratoire de Probabilités et Modèles Aléatoires | |
| Aug 2006 – Juni 2007: | Postdoktorandin, Cornell University (USA), |
| School of Operations Research and Industrial Engineering | |
| Jan 2005 – Juli 2006: | Postdoktorandin/wissenschaftliche Mitarbeiterin, TU München |
| Mai 2002 - Dez 2004: | Doktorandin, TU München |
Ausbildung
| März 2010: | Habilitation, Heavy Tails in Finance, Insurance and Telecommunication, TU München |
| Dez 2004: | Ph.D, Extremes of Lévy Driven Moving Average Processes with Applications in Finance, TU München |
| März 2002: | Diplom Mathematik, Karlsruher Institut für Technologie |
Lehre in früheren Semestern
- Lecture: Time Series Analysis (KIT, SS25)
- Lecture: Continuous Time Finance (KIT, SS25)
- Vorlesung: Finanzmathematik in diskreter Zeit (KIT, WS24/25)
- Seminar: Deep Learning (KIT, WS24/25)
- Lecture: Continuous Time Finance (KIT, SS24)
- Vorlesung: Extremwerttheorie (KIT, SS24)
- Vorlesung: Mathematische Statistik (KIT, WS23/24)
- Seminar: Stochastische Modelle mit schweren Verteilungen (KIT, WS23/24)
- Vorlesung: Finanzmathematik in diskreter Zeit (KIT, WS22/23)
- Seminar: Multivariate Extremwerttheorie (KIT, WS22/23)
- Vorlesung: Lehramt Stochastik (KIT, SS22)
- Vorlesung: Extremwerttheorie (KIT, SS22)
- Lecture: Asymptotic Stochastics (KIT, WS21/22)
- Seminar: Graphische Modelle in der Multivariaten Statistik (KIT, WS21/22)
- Vorlesung: Finanzmathematik in stetiger Zeit (KIT, SS21)
- Vorlesung: Ruintheorie (KIT, SS21)
- Lecture: Asymptotic Stochastics (KIT, WS20/21)
- Seminar: Multivariate Extremwerttheorie (KIT, WS20/21)
- Vorlesung: Finanzmathematik in stetiger Zeit (KIT, SS20)
- Vorlesung: Extremwerttheorie (KIT, SS20)
- Vorlesung: Finanzmathematik in diskreter Zeit (KIT, WS19/20)
- Seminar: Stochastik (KIT, WS19/20)
- Vorlesung: Extremwerttheorie (KIT, SS18)
- Vorlesung: Ruintheorie (KIT, SS18)
- Seminar: Asymptotische Stochastik (KIT, SS18)
- Vorlesung: Finanzmathematik in stetiger Zeit (KIT, SS16)
- Seminar: Asymptotische Stochastik (KIT, SS16)
- Lecture: Asymptotic Stochastics (KIT, WS15/16)
- Seminar: Lévy Prozesse mit Anwendungen (KIT, WS15/16)
- Vorlesung: Brownsche Bewegung (KIT, SS15)
- Vorlesung: Finanzmathematik in stetiger Zeit (KIT, SS15)
- Vorlesung: Finanzmathematik in diskreter Zeit (KIT, WS14/15)
- Seminar: Multivariate Extremwerttheorie (KIT, WS14/15)
- Lecture: Extreme Value Theory (KIT, SS14)
- Vorlesung: Wahrscheinlichkeitstheorie (KIT, SS14)
- Vorlesung: Einführung in die Stochastik (KIT, WS13/14)
- Vorlesung: Grundlagen der Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik für Studierende der Informatik (KIT, WS13/14)
- Vorlesung: Finanzmathematik in stetiger Zeit (KIT, SS13)
- Lecture: Lévy Processes (KIT, SS13)
- Lecture: Brownian Motion (KIT, WS12/13)
- Vorlesung: Finanzmathematik in diskreter Zeit (KIT, WS12/13)
- Lecture: Lévy Processes (ETH Zürich, WS11/12)
- Übungen: Mathematische Behandlung der Natur- und Wirtschaftswissenschaften I (TU München, WS10/11)
- Lecture: Actuarial Risk Theory (TU München, SS10)
- Exercises: Stochastic Processes (TU München, WS09/10)
- Exercises: Probability Theory (TU München, SS09)
- Übungen: Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie (TU München, WS08/09)
- Vorlesung: Mathematische Modelle und Statistische Methoden im Risikomanagement (TU München, SS08)
- Übungen: Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik (Stochastik I) (TU München, WS07/08)
- Vorlesung: Risikotheorie (TU München, SS06)
- Übungen: Wahrscheinlichkeitstheorie (Stochastik II) (TU München, SS06)
- Seminar: Extremwertstatistik mit Anwendungen im Risikomanagement (TU München, SS05)
Betreute Abschlussarbeiten
Doktoranden
- Lucas Butsch (KIT, 2021-)
- Lea Schenk (KIT, 2020-2024) Graphical Models for Multivariate Stationary Processes in Continuous Time
- Celeste Mayer (KIT, 2017-2021) Whittle estimation and the functional integrated periodogram for MCARMA processes
- Markus Scholz (KIT, 2013-2016) Estimation of Cointegrated Multivariate Continuous-Time Autoregressive Moving Average Processes
- Sebastian Kimmig (KIT, 2012-2016) Statistical Inference for MCARMA Processes
- Florian Fuchs (TU München, 2010-2013): Spectral Analysis of High-Frequency Continuous-Time ARMA Models
Master und Diplomarbeiten
- Verallgemeinerte Pareto Regressionsbäume für Extremwertereignisse (KIT, 2025)
- Multivariate Peaks-over-Threshold Modelle (KIT, 2025)
- Lokal stationäre Zeitreihenmodelle in stetiger Zeit (KIT, 2024)
- Hauptkomponentenanalyse für multivariate Extrema (KIT, 2023)
- Quantil-Regression in den Extrema in hohen Dimensionen (KIT, 2023)
- Tailmaße und Tailprozesse von regulär variierenden Zeitreihen (KIT, 2023)
- Multivariate subexponentielle Verteilungen und ihre Anwendungen (KIT, 2022)
- Kausalität in Modellen mit schweren Rändern (KIT, 2022)
- Risiken mit schweren Rändern in einem Versicherungsmarkt mit einer zweigliedrigen graphischen Struktur (KIT, 2022)
- Rückschlüsse über das Tailverhalten von hochdimensionalen Daten (KIT, 2021)
- Asymptotisches Verhalten gewichteter Summen von nichtlinearen Funktionalen des aggregierten Periodogramms (KIT, 2018)
- Gauß-Newton und M-Schätzer für ARMA Prozesse mit regulär variierenden Tails (KIT, 2016)
- Multivariate Generalisierte Ornstein-Uhlenbeck Prozesse (KIT, 2016)
- Grenzwertsätze für stochastische Volatilitätsmodelle mit langem Gedächtnis (KIT, 2016)
- Schätzung des Marginal Expected Shortfall (KIT, 2016)
- Schätzung der integrierten Volatilität einer Volatilität (KIT, 2015)
- Varianzreduktionsmethoden zur Schätzung von Risikomaßen (KIT, 2015)
- Stationary Max-stable Gaussian Fields (KIT, 2015)
- Risk Measures and Optimal Risk Transfers in Insurance Groups (KIT, 2015)
- Schätzung von stochastischen Volatilitätsmodellen (KIT, 2014)
- ML-Schätzung von ARMAX Systemen (KIT, 2014)
- Whishart-Prozesse und ihre finanzmathematischen Anwendungen (KIT, 2014)
- Der Conditional Value-at-Risk (KIT, 2014)
- M-Schätzer für autoregressive Modelle mit unendlicher Varianz (KIT, 2013)
- Ruinwahrscheinlichkeiten für subexponentielle Modelle (KIT, 2013)
- Portfolio-Optimierung im Lévy getriebenen Aktienmarktmodell (KIT, 2013)
- Konvergenz des integrierten Periodogramms (KIT, 2013)
- Ruin Theory for dependent Lévy processes (ETH Zurich, 2012)
- Time consistency of multi-period acceptability measures (TU München, 2010)
- Analysis of Multivariate High-Frequency Wind Speed Data Using Time Series Methods and Techniques from Extreme Value Theory (TU München, 2009)
- Cointegration in discrete and continuous time (TU München, 2009)
- Eine Alternative zur Korrelationsfunktion - Vergleich verschiedener nichtlinerarer Modelle (TU München, 2006)
- Risikomanagement mit Background-Risiko (TU München, 2006)
- Lévy Prozesse in der Risikotheorie (TU München, 2005)
Hinweise für Studierende:
Auf der Internetseite webpage stehen die Voraussetzungen für eine Masterarbeit.
Sonstige Tätigkeiten
Redaktionelle Tätigkeiten
- Associate Editor Scandinavian Journal of Statistics (seit November 2014)
- Editorial Advisory Board Dependence Modeling (Februar 2013 - Mai 2015)
- Managing Editor von Lévy Matters (Oktober 2008 - Januar 2014)
- Editor von Bernoulli News (Juni 2009 - Mai 2011)
Ausschüsse
- 2014 - 2016: Mitglied des Vorstands der Fachgruppe Stochastik, Deutschland
- seit 2017: Mitglied und seit 2021 Vorsitzende des Prüfungsausschusses Mathematik, Karlsruher Institut für Technologie
- seit 2023: Mitglied des Bereichsrats V, Karlsruher Institut für Technologie
Konferenzen und Workshops
Organisation von Konferenzen und Workshops
- Workshop Lévy processes and time series: in honour of Peter Brockwell and Ross Maller, Ulm University (Germany), September 2017
- Workshop Extreme Value and Time Series Analysis, KIT (Deutschland), März 2016
- Workshop High dimensional, high frequency and spatial data, KIT (Deutschland), Oktober 2014
- Seminar Statistics of Lévy Driven Models, Bad Herrenalb (Deutschland), März 2014
- Konferenz Building Bridges: Probability, Statistics and Applications, TU Braunschweig (Deutschland), August 2013
- Workshop Statistics of Lévy Driven Models, University of Ulm (Deutschland), März 2012
- Autumn School on Risk Management, Herrsching on the Ammersee (Deutschland), Oktober 2003
- Autumn Workshop of the Graduate Program, TU München (Deutschland), Oktober 2002
Programmkommission von Konferenzen und Workshops
- 12th German Probability and Statistics Days 2016 , Bochum (Deutschland), März 2016
- 9th International Conference on Extreme Value Analysis, Ann Arbor (USA), Juni 2015
Organisation von Sessions
- 11th German Probability and Statistics Days: Session Limit Theorems, Large Deviations and Extremes, Ulm (Deutschland), März 2014
- 59th ISI World Statistics Congress: Session Dependence in Extremes, Hong Kong (China), August 2013
- ISBIS 2008: Session Ruin Events in Insurance, Prag (Tschechische Republik), Juli 2008